Liquidity At Risk
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13. INCOPORATION OF LIQUIDITY VARIABLES INTO THE PARAMETRIC VAR TO CALCULATE PORTFOLIO`S MARKET RISK / INCORPORAÇÃO DE VARIÁVEIS DE LIQUIDEZ AO VAR PARAMÉTRICO PARA O CÁLCULO DO RISCO DE MERCADO DE CARTEIRAS
O mercado financeiro pode ser caracterizado como sendo um ambiente onde mudanças ocorrem com espantosa velocidade. Esse elevado grau de volatilidade urge um controle exacerbado das variáveis envolvidas nos processos de formação de preço, para que as perdas inerentes às transações financeiras sejam rastreadas e minimizadas da maneira mais satisfatóri
Publicado em: 2003