Investment Funds
Mostrando 25-36 de 98 artigos, teses e dissertações.
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25. Alocação de ativos para fundos de previdência complementar no Brasil / Pension funds asset allocation in Brazil
The purpose of this study was to analyze the impact of uncertain of labor income and asset allocation decisions on accumulating wealth for retirement. The analysis was done by simulation of some investment strategies, comparing a single asset investment, life-style funds and life-cycle funds. The model took into account the labor income profile by age and th
Publicado em: 2010
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26. Escolas fundamentalista e técnica: performance de previsão de retorno no mercado de fundos de investimento em ações do Brasil
In this paper it was analized the prediction performance of shares investments funds in Brazil by the fundamentalist and technical methodology. For the fundamentalist analysis it was use the CAPM (Capital Asset Pricing Model) and for the technical analysis the moving average. The data base used embraced 75 funds with a series of 120 observations for each one
Publicado em: 2010
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27. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA / EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH
As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre
Publicado em: 2010
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28. Análise do desempenho de fundos de investimentos em ações brasileiros
O objetivo do trabalho foi analisar a superioridade dos fundos de investimento com gestão ativa em relação ao seu benchmark. Para tanto, foram analisados os desempenhos históricos ajustados ao risco, assim como as habilidades de seletividade e market timing dos gestores. Os testes foram feitos com 106 fundos de investimento em ações caracterizados como
Publicado em: 2010
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29. PUBLIC VS PRIVATE PENSION FUNDS: WHAT WILL BE THE INVESTMENT PROFILE? / FUNDOS DE PENSÃO PÚBLICOS X FUNDOS DE PENSÃO PRIVADO: QUAL SERÁ O PERFIL DO INVESTIMENTO?
Criados inicialmente como uma poupança garantidora de rendimentos futuros aos seus participantes e assistidos, os Fundos de Pensão assumiram importante papel no cenário econômico brasileiro. A necessidade legal de distribuição dos mais de 450 bilhões de reais (dez/2008) em ativos de renda fixa, de renda variável, no segmento imobiliário e no segment
Publicado em: 2010
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30. Fundos constitucionais e Banco do Nordeste: uma análise das liberações considerando a lógica de operação do sistema bancário nacional
The aim of these lines is to analyze the foundations of the development of the Brazilian North and Northeast regions. We will consider the singularities of the cities of these regions. To accomplish that goal, the text is divided in five chapters. The first chapter will revise the concept of a monetary theory of production, so that the decision of the econom
Publicado em: 2010
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31. DYNAMIC STYLE ANALYSIS IN RECOVERY OF BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS EXPOSURES: AN APPLICATION OF RESTRICTED KALMAN FILTERING / ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO NA RECUPERAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS: UMA APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN RESTRITO
This dissertation aims to investigate and interpret the investment style of Brazilian investment funds - exchange funds and stock funds with active management, in the period ranging from January 2004 to August 2008, with the central objective of verifying if, in fact, these funds pursue the investment style promised to their customers. Accordingly, we used t
Publicado em: 2009
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32. Gestão financeira de fundos de pensão / Financial management of pension funds
The Brazilian Pension System is composed of three regimens: the General Social Security System (RGPS), the Proper Security System of the Civil Servant (RPPS) and the Supplementary Security System (RPC), operated by open and closed security entities (EFPC and EAPC). The focus of this study is the Financial Management of Closed Entities of Supplementary Securi
Publicado em: 2009
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33. Análise do efeito do patrmônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações / Analysis of the effect of net equity in the pricing of investment funds in stocks
This article accounts for real returns on a panel of 75 Brazilian stock mutual funds over the last eleven years using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in its canonical version and with non-linear extensions. The results suggest that the traditional and linear CAPM version is not able to price or forecast mutual funds with higher total assets and outper
Publicado em: 2009
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34. Dois ensaios sobre os fundos long-short no Brasil / Two essays about long-short equity funds in Brazil
A presente tese tem como objetivo avaliar o comportamento dos retornos dos Fundos Long-Short no Brasil e é composta por dois artigos, cada artigo corresponde a um capítulo. O primeiro artigo aborda a geração de Alpha nesses fundos, ou seja, se os gestores são capazes de prover retornos positivos ajustados ao risco. Além de utilizar o modelo clássico C
Publicado em: 2009
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35. COORDINATION AMONG SMALL INVESTMENT FUNDS IN A RELATIVELY ILLIQUID MARKET: EFFECTS ON VOLUME AND PRICES / COORDENAÇÃO ENTRE PEQUENOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM UM MERCADO RELATIVAMENTE ILÍQUIDO: EFEITOS SOBRE VOLUME E PREÇOS
Este trabalho é composto por dois artigos. No primeiro deles, modela-se a atuação de fundos de investimento pequenos em mercados relativamente ilíquidos com o objetivo de identificar os efeitos de suas transações sobre o volume transacionado das carteiras de ativos, bem como sobre seus preços. Insere-se um incentivo à coordenação entre os fundos de
Publicado em: 2009
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36. Efeitos da diversificação de ativos na eficiência da gestão dos investimentos dos fundos de pensão brasileiros
The objective of this thesis was to evaluate the Brazilian pension funds assets allocation considering four feasible scenarios. One of the scenarios assumes economic stability with real interest rates of approximately 4% per year. The model used in this thesis was the theory of portfolio, proposed by Harry Markowitz. The results of this research presented th
Publicado em: 2009