Heterocedasticidade
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25. Uso dos métodos clássico e bayesiano para os modelos não-lineares heterocedásticos simétricos / Use of the classical and bayesian methods for nonlinear heterocedastic symmetric models
Os modelos normais de regressão têm sido utilizados durante muitos anos para a análise de dados. Mesmo nos casos em que a normalidade não podia ser suposta, tentava-se algum tipo de transformação com o intuito de alcançar a normalidade procurada. No entanto, na prática, essas suposições sobre normalidade e linearidade nem sempre são satisfeitas. C
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/06/2011
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26. Heterogeneidade dos componentes de variância na produção de leite e seus efeitos nas estimativas de herdabilidade e repetibilidade
Avaliou-se a heterogeneidade dos componentes de variância e seu efeito nas estimativas de herdabilidade e repetibilidade da produção de leite de bovinos da raça Holandesa. Os rebanhos foram agrupados de acordo com o nível de produção (baixo, médio e alto) e avaliados na escala não transformada, raiz quadrada e logarítmica. Os componentes de variân
Ciência Rural. Publicado em: 03/06/2011
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27. Inferência robusta e heterocedástica em componentes de variância, parâmetros e valores genéticos multirraciais
Os objetivos neste estudo foram avaliar um modelo animal multirracial (MAMR) heterocedástico para estimar a heterogeneidade de variância residual devida à raça, à heterozigosidade, ao sexo e ao grupo de contemporâneos (GC) e a robustez a dados extremos. Foram avaliadas diferenças nas estimativas de componentes de variância, herdabilidades e valores g
Revista Brasileira de Zootecnia. Publicado em: 2011-04
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28. Monetary policy, default risk and the exchange rate
Em um país onde é alta a probabilidade de calote, aumentos da taxa de juro podem gerar depreciação da moeda local caso o default seja um evento custoso. Esse artigo desenvolve um modelo simples que capta esse efeito e estima o impacto de variações de juros sobre a taxa de câmbio no Brasil usando dados em torno das reuniões do Copom e a metodologia de
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-03
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29. Curvas de crescimento em vacas de corte de diferentes tipos biológicos
O objetivo deste trabalho foi selecionar o modelo de curvas de crescimento mais adequado e avaliar a influência de efeitos de ambiente e de grupo genético sobre os parâmetros estimados do modelo. Cinco modelos não lineares, Brody, Gompertz, Logístico, Von Bertalanffy e Richards, foram ajustados a dados de peso-idade coletados de 316 vacas, de quatro gru
Pesquisa Agropecuária Brasileira. Publicado em: 2011-03
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30. Heterogeneidade de variâncias nos grupos genéticos formadores da Raça Canchim.
1999
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. Publicado em: 2011
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31. Heterogeneidade de variâncias nos grupos genéticos formadores da Raça Canchim.
Estimou-se os componentes de variancia para peso aos 365 e 550 dias, dos grupos geneticos do processo de formacao da raca Canchim. Dois tipos de modelos foram ajustados. Um modelo unicaracter, que assumiu variancias iguais para os diferentes grupos geneticos e um modelo denominado tricaracter, que assumiu variancia heterogeneas para os grupos geneticos. O te
REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. Publicado em: 2011
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32. Avaliação da heterogenidade de variância entre grupos genético, utilizando-se inferência bayesiana.
Foram estimados os componentes de variância para peso aos 365 e 550 dias, dos três grupos genéticos do processo de formação da raça canchim, utilizando inferência bayesiana. Dois modelos foram ajustados, um modelo unicaracter, e um modelo denominado tricaracter, que consederou a expressão de cada grupo genético como uma característica diferente. Fo
REUNIÃO ANUAL DA SBZ. Publicado em: 2011
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33. Resíduo específico: aplicação de contrastes ortogonais na presença da heterocedasticidade
Ao realizar-se a análise da variância de um conjunto de dados, pressupõe-se que o critério de homocedasticidade (homogeneidade de variâncias entre tratamentos), associada ao modelo matemático adotado, seja satisfeito. Esta verificação se faz necessária para a correta aplicação dos testes de significância. Quando não é satisfeita, em certos caso
Scientia Agricola. Publicado em: 2010-02
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34. MODELAGEM DE SINISTROS IBNR COM CAUDA: CHAINLADDER ESTENDIDO, ANÁLISE DE REGRESSÃO COM HETEROCEDASTICIDADE E MODELAGEM EM ESPAÇO DE ESTADO LINEAR / MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS
This work makes use of three methodologies for modeling IBNR data arranged in the runoff triangle with a tail effect, and evaluates their performances in four empirical examples. The first methodology is the traditional chain ladder, duly extended to calculate a reserve corresponding to the calendar year. The second methodology remains on linear regression m
Publicado em: 2010
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35. Corporate finance in Brazil : a quantile approach / Financiamento de empresas não-financeiras de capital aberto no Brasil : proposição de uma abordagem quantilica
Esta tese tem como principal objetivo analisar as fontes de financiamento das empresas não financeiras de capital aberto no Brasil no período de 2003 a 2008 a partir de uma nova abordagem econométrica, denominada de regressão linear quantílica. Esta metodologia é proposta por se adequar melhor ao problema em questão sob dois aspectos. O primeiro deles
Publicado em: 2010
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36. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010