Generalized Pareto Distribution
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1. The generalized Pareto distribution and Gumbel mixture to study flow and maximum wind speed in Piracicaba, SP / A distribuição generalizada de Pareto e mistura de distribuições de Gumbel no estudo da vazão e da velocidade máxima do vento em Piracicaba, SP
A teoria dos valores extremos é um tópico da probabilidade que descreve a distribuição assintótica das estatísticas de ordem, tais como máximos ou mínimos, de uma seqüência de variáveis aleatórias que seguem uma função de distribuição F normalmente desconhecida. Descreve, ainda, a distribuição assintótica dos excessos acima de um valor lim
Publicado em: 2008
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2. INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTES / CONTAGION AND EXTREMAL INTERDEPENDENCE IN EMERGING MARKETS
Nesta dissertação avalia-se o grau de associação entre pares de excessos de retornos, simultâneos e defasados no tempo, usando-se o conceito de cópulas. Cópulas assimétricas são ajustadas aos pares de distribuições de retornos e coeficientes de dependência de cauda, as medidas de interdependência e contágio baseadas nessas cópulas, são calcul
Publicado em: 2006