Funcao De Sibuya
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1. Uma nova abordagem para análise de dependência bivariada
Nesta dissertação descrevemos e implementamos procedimentos para estimação paramétrica da cópula e da função de Sibuya, e também procedimentos para análise de dependência bivariada, baseados no comportamento das suas curvas de nível. Também, descrevemos e implementamos o procedimento chi-plot e um procedimento para a análise de dependência biv
Publicado em: 2010
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2. A study on dependence functions and risk measures. / Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco
Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é mui
Publicado em: 2008