Fractional Co Integration
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1. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas / Long memory structures in economic variables
Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas freqüências das séries e
Publicado em: 2008