First To Default Swap
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1. Dynamic hedging of first-to-default swap / Hedge dinâmico de um swap first-to-default
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia de hedge dinâmico de um swap FtD com n nomes, para n maior ou igual a dois. A estratégia deve eliminar os riscos de mercado e de default, incluindo o risco de correlação. Neste sentido, a escolha do instrumento de hedge é fundamental. A rolagem contínua de CDS é um instrumento de hedge que além
Publicado em: 2007