Financas Modelos Econometricos Teses
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1. Dois ensaios em econometria financeira: modelagem, previsão e stress da estrutura a termo das taxas de juros
Introduzindo um modelo mais flexível de cinco fatores o primeiro artigo da dissertação procura verificar o poder de ajuste dentro da amostra e de previsão fora da amostra de várias extensões do modelo paramétrico de Nelson e Siegel (1987), a partir de sua reinterpretação feita por Diebold e Li (2006). Foram utilizadas diferentes regras de fixação
Publicado em: 2008