Filtros De Graham
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1. Análise de carteiras de valor no mercado brasileiro
RESUMO Este artigo testou uma estratégia de investimento em valor para o mercado brasileiro, usando critérios de seleção das ações baseados nas formulações de Graham (2007), de modo que fossem eliminadas as empresas de desempenho inferior que apresentassem riscos não capturados pelos modelos tradicionais. Foram selecionadas 532 ações durante o per
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 16/07/2018
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2. O uso de quartis para a aplicação dos filtros de Graham na Bovespa (1998-2009)
Com o objetivo de avançar na compreensão do mercado acionário brasileiro e de analisar estratégias adequadas para o pequeno investidor, propõe-se uma análise da aplicação dos filtros de Graham para a seleção de ativos na Bovespa no período de 1998 a 2009. Mediante uma abordagem de carteira e de testes estatísticos, notou-se a presença de retorno
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2010