Estimador Consistente Da Matriz De Covarianaas
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1. Bootstrap ponderado: uma avaliaÃÃo numÃrica
Em modelos de regressÃo linear em que os erros sÃo heteroscedÃsticos, a prÃtica comum à utilizar o estimador de mÃnimos quadrados ordinÃrios para a estimaÃÃo dos parÃmetros juntamente com um estimador consistente da matriz de covariÃncias dessas estimativas que, em geral, à o estimador desenvolvido por White (1980) ou uma de suas variantes. Entre
Publicado em: 2004