Estimacao De Beta
Mostrando 1-12 de 25 artigos, teses e dissertações.
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1. CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações
Modelos de precificação de ativos representam uma das áreas mais discutidas e pesquisadas em finanças. São amplamente utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para modelar e prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas para estimar o custo de capital e ranquear projetos de investiment
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02
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2. Caracterização e extensões da distribuição Burr XII: propriedades e aplicações / Characterization and extensions of the Burr XII distribution: Properties and Applications
A distribuição Burr XII (BXII) possui, como casos particulares, as distribuições normal, log-normal, gama, logística, valor extremo tipo I, entre outras. Por essa razão, ela é considerada uma distribuição flexível no ajuste dos dados. As ideias de Eugene; Lee e Famoye (2002) e Cordeiro e Castro (2011) foram utilizadas para o desenvolvimento de duas
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/09/2012
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3. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis / Beta regression model with measurement error
Neste trabalho de tese propomos um modelo de regressão beta com erros de medida. Esta proposta é uma área inexplorada em modelos não lineares na presença de erros de medição. Abordamos metodologias de estimação, como máxima verossimilhança aproximada, máxima pseudo-verossimilhança aproximada e calibração da regressão. O método de máxima ver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/05/2012
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4. Estimação clássica e bayesiana para relação espécieárea com distribuições truncadas no zero
Em ecologia, a compreensão da relação espécie-área (SARs) é de extrema importância para a determinação da diversidade de espécies e avaliar o impacto devido à destruição de habitats naturais. Neste estudo, observa-se o número de espécies em diferentes tamanhos de área. Estes estudos são abordados na literatura através de modelos não linear
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/03/2012
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5. A relação entre risco idiossincrático e retorno no mercado acionário brasileiro
A relação entre risco idiossincrático e retorno tem sido amplamente estudada em várias publicações internacionais, com resultados controversos. No contexto brasileiro, os estudos sobre este tema ainda são escassos. Este trabalho visa verificar a relação entre o risco idiossincrático e o retorno das ações no mercado acionário brasileiro. Para ati
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2012-12
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6. Uma nova classe de distribuições generalizadas
Neste trabalho, é introduzida uma família de distribuições denominada hipergeométrica confluente G que inclui os importantes modelos: beta normal, beta Weibull, beta Gumbel, beta Pareto, entre outros. Novas distribuições são apresentadas como membros dessa família, por exemplo, a distribuição hipergeométrica confluente normal e a distribuição h
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2012
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7. COMUNALIDADE NA LIQUIDEZ: EVIDÊNCIAS NO MERCADO BRASILEIRO / COMMONALITY IN LIQUIDITY: evidence in the Brazilian market
O presente estudo teve como objetivo verificar a existência de comunalidade na liquidez no mercado brasileiro através da apresentação de fatores comuns de liquidez com uma técnica inovadora (análise fatorial dinâmica). Buscou ainda analisar a relação entre a comunalidade e o retorno dos ativos individuais. A maioria dos estudos de comunalidade são
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/08/2011
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8. THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOSYNCRATIC RISK AND STOCK RETURNS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A RELAÇÃO ENTRE RISCO IDIOSSINCRÁTICO E RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
A relação entre risco idiossincrático e o retorno já foi amplamente estudada em diversas publicações internacionais, contudo, os resultados encontrados são controversos. Para o caso brasileiro, estudos sobre este tema são ainda escassos. Este trabalho procura verificar a relação entre o risco idiossincrático e o retorno das ações no mercado bras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/06/2011
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9. A distribuição beta weibull inversa generalizada : desenvolvimentos e aplicações.
A distribuicão Weibull Inversa Generalizada (WIG), proposta por Gusmão et al. (2009), que tem a habilidade de modelar funções de risco com forma unimodal, questões bastante comuns em estudos biológicos e de confiabilidade, é generalizada por uma beta. Daí tem-se, como proposta, a distribuição Beta Weibull Inversa Generalizada (BWIG) com cinco parâ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/02/2011
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10. Closed form expressions for moments of the beta Weibull distribution
A distribuição beta Weibull (BW) foi primeiramente introduzida por Famoye et al. (2005), e estudada por estes autores e Lee et al. (2007). No entanto, eles não fornecem expressões explícitas para os momentos. Neste artigo, nós obtemos expressões explícitas, em forma fechada, para os momentos desta distribuição, o que generaliza resultados disponív
Anais da Academia Brasileira de Ciências. Publicado em: 2011-06
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11. Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentado
Publicado em: 2011
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12. Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, eventos corporativos. Dentre esses eventos, destacam-se as fusões e aquisições (F&A), as quais se apresentam como um contexto inte
Publicado em: 2011