Estimacao Da Taxa De Cambio
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13. Desempenho da indústria automobilística brasileira no período 2000-2012: uma análise sobre a hipótese de desindustrialização setorial
Este artigo investiga a possibilidade de desindustrialização na indústria automobilística brasileira. Parte-se da hipótese de que o contexto de taxa de câmbio apreciada e de altos preços das commodities pode inibir o desempenho da indústria automobilística no longo prazo. Ademais, busca-se captar os efeitos de taxa de investimento, juros, produtivid
Econ. soc.. Publicado em: 2015-04
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14. O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro
Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam nele. Os dados das operações do primeiro vencimento dos contratos futuros de câmbio Real/Dólar da Bolsa de
Publicado em: 30/07/2012
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15. Ensaios sobre o papel da taxa de câmbio no desenvolvimento
Este trabalho é composto de três partes. O primeiro capítulo avalia a hipótese de substituição de poupanças. De acordo com Bresser-Pereira e Nakano (2003), existe nas economias emergentes uma alta taxa de substituição de poupança interna por externa gerada pelo processo de influxo dos recursos estrangeiros. Isso acontece porque, dada a propensão a
Publicado em: 29/05/2012
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16. O Conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio : uma investigação do caso brasileiro
Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam nele. Os dados das operações do primeiro vencimento dos contratos futuros de câmbio Real/Dólar da Bolsa de
Publicado em: 25/04/2012
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17. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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18. Transmissão da variação cambial para as taxas de inflação no Brasil : estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros
Este trabalho estima a transmissão da variação cambial aos índices de preços brasileiros, utilizando a metodologia de vetores autorregressivos estruturais (SVAR) com vetores de correção de erros (VEC). O período estudado tem início na introdução do regime de metas para a inflação (junho de 1999) e se encerra em setembro de 2011. Os resultados re
Publicado em: 03/02/2012
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19. Estimating risk aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real currency options
Este artigo usa a abordagem de Liu et al. (2007) para estimar a densidade neutra ao risco, densidade do mundo real e a aversão relativa ao risco da distribuição da taxa de câmbio Dólar/Real. Na estimação foi utilizada uma amostra de opções Dólar/Real negociadas embolsa entre 1999 e 2011. O valor estimado para a aversão relativa ao risco foi de 2,7
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-12
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20. Ensaios sobre política monetária no Brasil : preferências do Banco Central e taxa natural de juros
A presente tese é constituída por três ensaios relacionados à política monetária brasileira no período pós metas de inflação. Em todos os ensaios buscou-se ressaltar a importância do papel das expectativas, considerando-se em todos os modelos utilizados expectativas forwardlooking. No primeiro e terceiro ensaios, buscamos contribuir com a recente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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21. Impacto da política fiscal sobre a taxa de câmbio : análise para o caso brasileiro através de um modelo DSGE com economia aberta
The present work aims to evaluate the fiscal policy impact on the open economy variables, including the exchange rate. In order to do this, it is used an DSGE model with external sector for Brazil, having Grith (2007) as a basis. This approach has significant advantages compared to the existing literature, such as: (i) the presence of a fiscal authority; nom
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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22. Taxa de câmbio real da economia brasileira: 1999-2010
Este trabalho, com base na literatura teórica e empírica que trata da taxa de câmbio real, tem como objetivo investigar, por meio da estimação de um modelo de correção de erros, as principais variáveis que afetaram a taxa de câmbio real no período 1999/2010. A amostra utilizada começa com a implementação do regime de metas de inflação pelo Ban
Publicado em: 30/05/2011
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23. Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
Este estudo tem por objetivo estimar o impacto do fluxo de emissões corporativas brasileiras em dólar sobre o cupom cambial. Podemos entender o cupom cambial, sob a ótica da Paridade Coberta da Taxa de Juros, como resultado de dois componentes: Taxa de juros externa (Libor) e Risco País. Desvios adicionais sobre a Paridade podem ser explicados por divers
Publicado em: 11/01/2011
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24. Estimação da equação de demanda brasileira por importação de arroz do Uruguai.
Este trabalho analisou a sensibilidade das importações de arroz do Uruguai, de 1989 a 2008, quanto à variação da renda interna per capita e a taxa efetiva de câmbio real.
SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS. Publicado em: 2011