Esquemas De Bootstrap
Mostrando 1-6 de 6 artigos, teses e dissertações.
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1. Essays on heteroskedasticity
Esta tese de doutorado trata da realizaÃÃo de inferÃncias no modelo de regressÃo linear sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. No primeiro capÃtulo, nÃs desenvolvemos estimadores intervalares que sÃo robustos à presenÃa de heteroscedasticidade. Esses estimadores sÃo baseados em estimadores consistentes de matrizes de covariÃncias proposto
Publicado em: 2008
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2. InferÃncia sobre os parÃmetros da distribuiÃÃo Birnbaum-Saunders bi-paramÃtrica
A distribuiÃÃo Birnbaum-Saunders bi-paramÃtrica de parÃmetros α e β vem sendo amplamente usada para modelar o tempo de vida de materiais e equipamentos. Os estimadores de mÃxima verossimilhanÃa dos parÃmetros que indexam esta distribuiÃÃo podem nÃo apresentar desempenho satisfatÃrio em amostras de tamanho pequeno. Assim, o cÃlculo dos v
Publicado em: 2006
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3. Bootstrap ponderado: uma avaliaÃÃo numÃrica
Em modelos de regressÃo linear em que os erros sÃo heteroscedÃsticos, a prÃtica comum à utilizar o estimador de mÃnimos quadrados ordinÃrios para a estimaÃÃo dos parÃmetros juntamente com um estimador consistente da matriz de covariÃncias dessas estimativas que, em geral, à o estimador desenvolvido por White (1980) ou uma de suas variantes. Entre
Publicado em: 2004
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4. EstimaÃÃo pontual e intervalar em um modelo de regressÃo beta
O modelo de regressÃo beta possui potencialmente aplicabilidade prÃtica, em particular, na modelagem de taxas e proporÃÃes. Assim, o cÃlculo dos vieses dos estimadores dos parÃmetros deste modelo torna-se importante, visto que, em geral, para modelos regulares, quanto menores sÃo os tamanhos de amostra, mais viesados sÃo os estimadores de mÃxima ver
Publicado em: 2004
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5. Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos
As distribuições bivariadas de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos normalizados. O objetivo na modelagem do comportamento assintótico probabilístico dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ocorrência de eventos extremos simultâneos. Quando trabalhamos com
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2003-08
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6. Comparação das estimações do tamanho de uma população por captura-recaptura utilizando amostragem simples, multipla e sequencial
Neste trabalho, são apresentados os modelos e esquemas de amostragem no método de Captura- Recaptura, C-R, para estimação do tamanho de uma população fechada N. A comparação dos estimadores destes modelos é realizada através dos intervalos de confiança baseados na distribuição assintótica e intervalos de confiança obtidos utilizando o método
Publicado em: 1995