Erro De Aprecamento
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Delta hedge com custos de transação : uma análise comparativa
Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira contendo o ativo objeto e o ativo livre de risco, ao longo da vida da opção. Não somente o rebalanceamento em tempo contínuo nã
Publicado em: 18/01/2013
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2. Previsão do câmbio real-dólar sob um arcabouço de apreçamento de ativos
Este artigo estima via componentes principais uma série temporal para o Fator Estocástico de Desconto contendo informações sobre os retornos de fundos cambiais e de renda fixa operando no Brasil, visando utilizá-lo na modelagem do câmbio nominal mensal Real Brasileiro/Dólar Americano através de um Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasti
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2012-09
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3. Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais
No estudo aqui apresentado, aplicou-se um modelo de rede neural multicamadas para o apreçamento de calls sobre taxa de câmbio R$/US$, negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. A partir dos preços efetivamente praticados no mercado, comparou-se o desempenho entr
Revista de Administração (São Paulo). Publicado em: 2012-03
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4. COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET / COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Algumas literaturas sugerem que a volatilidade implícita das opções de compra de ações não deve ser utilizada como estimador para a volatilidade futura. Contudo, estudos recentes e aplicados ao mercado brasileiro de ações comprovaram que em determinados casos existe relação entre a volatilidade implícita e a volatilidade real (ou realizada). Isso
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
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5. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008
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6. Amostragem descritiva no apreçamento de opções européias através de simulação Monte Carlo: o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício no ganho de precisão
O objetivo deste trabalho é o de avaliar o efeito da dimensionalidade e da probabilidade de exercício de uma opção de compra européia, no ganho de precisão obtido com o uso da Amostragem Descritiva no apreçamento destas opções através de Simulação Monte Carlo, em lugar da abordagem tradicional da Amostragem Aleatória Simples. Após confirmar a a
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2007-04
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7. MODELAGEM DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES: ABORDAGEM PELO FILTRO DE PARTÍCULAS / MODELLING COMMODITY FUTURE PRICES: PARTICLE FILTER APPROACH
A evolução dos conhecimentos em Finanças nas últimas três décadas foi rápido e vertiginoso. Hoje os mercados financeiros oferecem produtos sofisticados para investidores e empresas, e por outro lado, tais agentes demandam instrumentos confiáveis para atender suas necessidades em busca de maiores retornos e menores riscos. Todo esse desenvolvimento ba
Publicado em: 2005