Econometria Bayesiana
Mostrando 1-10 de 10 artigos, teses e dissertações.
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1. Ciclos econômicos na agricultura Brasileira
Este trabalho tem por objetivo analisar o papel dos choques de produtividade para a agricultura brasileira. Os choques de produtividade foram subdivididos em dois tipos, choques de produtividade advindos de avanços tecnológicos e choques não tecnológicos, devidos a variações climáticas. O referencial teórico tem como base um modelo de Small Open Econ
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-06
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2. Efeitos dos choques fiscais sobre o mercado de trabalho brasileiro
Esse trabalho tem por objetivo entender quais os efeitos dos choques fiscais sobre o mercado de trabalho brasileiro. Em particular, utiliza se uma abordagem SVAR para avaliar esses efeitos sobre o emprego e o salário real. Os choques fiscais são identificados a partir da imposição de restrições de sinais puras sobre a relação dinâmica entre os gasto
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-06
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3. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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4. Essays on inflation and monetary policy
Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. No primeiro ensaio, contribuímos para o debate sobre a resposta apropriada de política monetária a flutuações de preços
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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5. Condução de política monetário e aspectos estruturais da economia brasileira : uma comparação com os EUA através de um modelo DSGE novo Keynesiano
O trabalho estimou um modelo DSGE para o Brasil para o período de 1996 a 2009, através de técnicas Bayesianas, com o objetivo de fazer um paralelo entre a economia brasileira e a dos EUA. Para tanto, foi utilizado como base o modelo de Smets e Wouters (2007), estimado para os EUA, que é reconhecido na literatura como um dos principais modelos teóricos d
Publicado em: 2010
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6. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010
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7. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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8. Um modelo espaço-temporal bayesiano para medir a interação social na criminalidade : simulações e evidências na Região Metropolitana de São Paulo
Neste trabalho utilizamos um modelo espaço-temporal proposto em Rojas (2004) para medir a interação social da criminalidade na região metropolitana de São Paulo. Realizamos simulações de Monte Carlo para testar a capacidade de estimação do modelo em diferentes cenários. Observamos que a estimação melhora com o aumento de observações ao longo do
Publicado em: 2009
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9. Os modelos VAR e VEC espaciais : uma abordagem bayesiana
O objetivo deste trabalho é apresentar o Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) e uma das suas variações, o Modelo Vetorial de Correções de Erros (VEC), segundo uma abordagem Bayesiana, considerando componentes regionais, que serão inseridos nos modelos apresentados através de informações a priori que levam em consideração a localização dos dados
Publicado em: 2008
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10. Modelos de fronteira estocástica: uma abordagem bayesiana / Stochastic frontier models: a bayesian approach
A firma é o principal agente econômico para a produção e distribuição de bens e serviços. Seu constante investimento em melhorias e o aperfeiçoamento de sua capacidade produtiva, visando tornar-se cada vez mais eficiente, transforma-se em um determinante central do bem estar econômico da sociedade. O processo de medir a ineficiência de firmas basei
Publicado em: 2008