Dynamic Hedging
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1. Uma cadeia produtiva mais integrada? A utilização do hedge dinâmico na oscilação dos preços diários da cadeia produtiva da carne suína
Resumo Trabalhos recentes têm mostrado uma falta de integração entre o mercado do produtor e o varejo na cadeia produtiva da carne suína. Uma solução para amenizar esse entrave poderia ser feito por meio da estratégia de hedge dinâmico com o modelo Garch-DCC, que permitiria gerenciar as decisões de compra e venda diariamente. Nesse sentido, o objeti
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 28/11/2019
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2. Dynamic hedging in markov regimes
This dissertation proposes a bivariate markov switching dynamic conditional correlation model for estimating the optimal hedge ratio between spot and futures contracts. It considers the cointegration between series and allows to capture the leverage e¤ect in return equation. The model is applied using daily data of future and spot prices of Bovespa Index an
Publicado em: 02/10/2008
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3. Essays on dynamic finance
O primeiro ensaio desenvolve e implementa um modelo de proteção (hedging) dinâmico considerando as chamadas de margem. O segundo ensaio trata-se de uma revisão teórica e de uma análise empírica do impacto do mercado de crédito de carbono europeu, impulsionado pelo Protocolo de Kyoto, no mercado futuro da eletricidade na Europa.
Publicado em: 11/06/2008
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4. Dynamic hedging of first-to-default swap / Hedge dinâmico de um swap first-to-default
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia de hedge dinâmico de um swap FtD com n nomes, para n maior ou igual a dois. A estratégia deve eliminar os riscos de mercado e de default, incluindo o risco de correlação. Neste sentido, a escolha do instrumento de hedge é fundamental. A rolagem contínua de CDS é um instrumento de hedge que além
Publicado em: 2007
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5. Effectiveness analysis of statics and dynamics hedge strategies for Brazilian arabian coffee market / Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
This work was the purpose of analyzing the hedge strategies effectiveness, in terms of risks reduction to the arabian coffee market, with the futures markets use. It was observed, a priori, that arabian coffee is among the most risky products of the Brazilian agribusiness. Moreover, it was detected low use of futures mechanism not only for this product, but
Publicado em: 2007