Distribuicoes Hiperbolicas
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1. Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas
In this thesis we use generalized hyperbolic distributions, that are laws of Levy processes with jumps, to model Brazilian assets and price derivatives. Then we present the Multivariate Affine Generalized Hyperbolic distributions and also use it to model Brazilian assets and price derivatives. We use data from stocks traded at Bolsa de Valores de São Paulo,
Publicado em: 2006
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2. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O
Publicado em: 2005
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3. Mercados incompletos, distribuições hiperbólicas e aplicações para o caso brasileiro
pt
Publicado em: 10/06/1999