Cointegracao Fracionaria Memoria Longa
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
-
1. Cointegração fracionária em séries financeiras / Fractional Cointegration in financial series
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns testes de cointegração fracionária para séries integradas de ordem d (dR), i.e., séries I(d), comparando-os com os testes de cointegração, cujo parâmetro d assume valores inteiros. O procedimento para os testes de cointegração fracionária utiliza reamostragens de bootstrap com reposição para gerar s
Publicado em: 2010
-
2. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas / Long memory structures in economic variables
Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas freqüências das séries e
Publicado em: 2008