Causalidade De Granger Em Risco
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1. Determinantes do Risco de Crédito Rural no Brasil: Uma Crítica às Renegociações da Dívida Rural
Identificamos os determinantes da inadimplência no Sistema Nacional de Crédito Rural do Brasil, utilizando o procedimento ARDL defasagens distribuídas testes de limites para cointegração de Pesaran, Shin & Smith (2001) e testes de causalidade de Granger de Toda & Yamamoto (1995). Os resultados mostraram que taxa de juros de referência, setor externo e
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2017-03
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2. Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil
A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros – DI futuro, e não o contrár
Publicado em: 01/07/2011
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3. Causalidade Granger em medidas de risco / Granger Causality with Risk Measures
Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utili
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/05/2011
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4. Volume de contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). / Volume of soybean futures contract traded at Brazilian Mercantile &Futures Exchange (BM&F).
O mercado futuro à um instrumento de proteÃÃo e administraÃÃo de risco imprescindÃvel, mas ainda pouco explorado na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F), no que diz respeito ao contrato futuro de soja. Isso à notado quando se visualiza o volume de contratos negociados, que à uma essencial medida de liquidez do mercado. Assim, vislumbrando um contrato
Publicado em: 2007