Carteiras
Mostrando 25-36 de 345 artigos, teses e dissertações.
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25. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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26. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto,
RESUMO Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de longo prazo de uma estratégia de investimento subsequente aos anúncios de programas de recompra de ações ocorridos no mercado brasileiro entre 2003 e 2014. Recomprar ações de emissão da própria empresa é um dos mecanismos utilizados para distribuir caixa aos acionistas. Dentre os motivo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 11/09/2018
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27. Análise de carteiras de valor no mercado brasileiro
RESUMO Este artigo testou uma estratégia de investimento em valor para o mercado brasileiro, usando critérios de seleção das ações baseados nas formulações de Graham (2007), de modo que fossem eliminadas as empresas de desempenho inferior que apresentassem riscos não capturados pelos modelos tradicionais. Foram selecionadas 532 ações durante o per
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 16/07/2018
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28. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
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29. Aspectos do gestor, alocação de carteiras e desempenho de fundos no Brasil
RESUMO Este trabalho pretende contribuir para a literatura sobre fundos de investimentos em mercados emergentes ao abordar, sob a perspectiva do gestor, o desempenho dos fundos multimercados no Brasil. O objetivo da pesquisa foi identificar se algumas características dos gestores e a composição de suas carteiras influenciam no desempenho dos fundos. Em pa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2018-04
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30. Análise do efeito tamanho na Bovespa
RESUMO O efeito tamanho vem sendo analisado em diversos mercados de ações, utilizando-se diferentes perspectivas. No entanto, existem poucos estudos focados em sua aplicação prática. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é duplo. Primeiramente, vamos examinar as relações entre os preços e as volatilidades das empresas grandes, médias e pequ
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2017-08
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31. REITs brasileiros: Uma oportunidade de diversificação internacional
RESUMO Os benefícios da diversificação internacional estão sendo modificados pela mudança contínua das correlações entre os mercados. O investimento imobiliário apresenta um elevado potencial enquanto ativo diversificador de uma carteira. O objetivo do presente trabalho é analisar a diversificação mediante o investimento em REITs e renda variáve
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2017-08
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32. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
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33. A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual
Resumo Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo. Duas medidas de desempenho e oito características dos FIAs foram obtidas entre 2004 e 2014. O conjunto de características é amplo e foi codificado como variáveis binárias
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-04
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34. A Mediação da Ambidestria do Vendedor na Relação entre Estresse e Desempenho
Resumo Neste artigo sugerimos que a ambidestria do funcionário medeia o efeito negativo do estresse de trabalho no desempenho com vendas. Nós ampliamos a literatura sobre ambidestria, não mais posicionando-a como mediadora dos efeitos já conhecidos do contexto, do desenvolvimento do produto, da flexibilidade estratégica e da natureza dinâmica do ambien
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-03
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35. Exposição a fatores de mercado de fundos de investimentos no Brasil
RESUMO O crescimento da indústria de fundos de investimento no Brasil e sua representatividade internacional indicam a relevância de analisar esse segmento. A literatura tem evidenciado os efeitos que os fatores de mercado podem apresentar sobre o desempenho dos fundos de investimento. Uma das formas de avaliar a relação entre os retornos dos fundos e as
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 15/12/2016
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36. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12