Auto Regressivos
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13. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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14. PREVENDO O CRESCIMENTO DA PRODUÃÃO INDUSTRIAL: UMA ANÃLISE A PARTIR DA DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO CEARÃ / PREDICTING THE GROWTH OF INDUSTRIAL PRODUCTION: AN ANALYSIS FROM THE DEMAND FOR ELECTRIC ENERGY IN THE STATE OF CEARA
A tempestividade com a qual os agentes econÃmicos tomam suas decisÃes estimula o desenvolvimento de ferramentas que permitam antecipar as mudanÃas nos agregados econÃmicos. Deste modo, o estudo realiza uma anÃlise e previsÃo da produÃÃo industrial cearense a partir do consumo de energia elÃtrica mensurado pela COELCE. Modelos Vetoriais Auto-regressi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2011
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15. Avaliando o Forecast Content dos Modelos Auto-regressivos Para arrecadaÃÃo de ICMS do Setor ElÃtrico do Estado do Cearà / Evaluating the Forecast Content of autoregressive models for collection of ICMS Power Sector in CearÃ
Neste ensaio investiga-se a perda de conteÃdo dos modelos de previsÃo autoregressivos, na medida em que se alarga o horizonte temporal no qual a variÃvel à estimada. O conteÃdo à medido pela reduÃÃo relativa do erro quadrado mÃdio que o modelo proporciona em comparaÃÃo ao processo simplificado de utilizar a mÃdia incondicional da sÃrie temporal.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/02/2011
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16. Por que os estados brasileiros têm reações assimétricas a choques na política monetária?
A primeira parte deste artigo examina se a política monetária apresenta impactos diferenciados sobre diferentes estados brasileiros. Uma análise das funções de resposta a impulso, extraídas de modelos vetoriais auto-regressivos estruturais (SVAR) estimados para diversos estados brasileiros, aponta para assimetrias nas respostas dos produtos estaduais a
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-12
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17. An analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and Real interest rate in Brazil
Este artigo analisa a questão dos graus de persistência do IPCA, da taxa real de juros e das expectativas de inflação no Brasil por intermédio dos Modelos Auto-Regressivos de Integração Fracionada e modelos de raiz unitária com quebra estrutural. O estudo compreende o período de Julho de 1999 a Dezembro de 2010 e seus resultados apontam para uma tax
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-09
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18. A Política Monetária Brasileira sob o Regime de Metas de Inflação
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Um modelo de equilíbrio geral novo-keynesiano baseado em expectativas racionais é
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-06
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19. Análise Bayesiana do modelo auto-regressivo para dados em painel: aplicação na avaliação genética de bovinos de corte
A previsão dos valores genéticos de animais em tempos futuros constitui importante inovação tecnológica para a área de Zootecnia, uma vez que possibilita planejar com antecedência o descarte ou a manutenção de animais no rebanho. No presente estudo considerou-se uma análise Bayesiana de modelos auto-regressivos de ordem p, AR(p), para dados em pain
Scientia Agricola. Publicado em: 2011-04
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20. AvaliaÃÃo do Desempenho Preditivo de Modelos Auto-Regressivos na ArrecadaÃÃo do IPVA de VeÃculos Novos / Performance Evaluation of Predictive Models in Auto-Regressive IPVA Collection of the New Vehicles
O Imposto sobre a Propriedade de VeÃculos Automotores (IPVA), nos Ãltimos dez anos, tem apresentado crescimento expressivo, motivado pelas polÃticas econÃmicas e fiscais que estimularam o aumento do consumo de veÃculos. O IPVA, ocupando o segundo lugar no volume de arrecadaÃÃo de tributos do estado, tem importante papel no custeio da mÃquina pÃblica
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/12/2010
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21. Métodos estatísticos aplicados à seleção de clones de laranjeira Pêra / Statistical methods applied to selection of clones of Pêra sweet orange.
A citricultura recebe destaque no cenário econômico e social brasileiro devido à geração de emprego e renda. Inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas para identificar genótipos de citros superiores, possibilitar aumento na diversidade genética dos cultivos e reduzir prejuízos devido a pragas e doenças. Apesar destes avanços, para a laranjeira P�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/08/2010
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22. A política monetária brasileira sob o regime de metas de inflação
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Um modelo de equilíbrio geral novo-keynesiano baseado em expectativas racionais é
Publicado em: 22/02/2010
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23. A política monetária sob o regime de metas de inflação
O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Um modelo de equilíbrio geral novo-keynesiano baseado em expectativas racionais é
Publicado em: 09/02/2010
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24. A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil
O objetivo principal deste trabalho é estimar uma equação para captar o efeito calendário da conduta de política monetária, via a variável expectativa de inflação na determinação da taxa de juros, com dados mensais para o período de janeiro de 2001 até julho de 2008. Para contemplar este objetivo realiza-se a análise das funções impulso-respo
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-09