Auto Regressao Vetorial
Mostrando 1-11 de 11 artigos, teses e dissertações.
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1. Determinantes do comércio Brasil-China de commodities e produtos industriais: uma aplicação VECM
O objetivo principal deste trabalho é analisar as variáveis que determinam o comércio entre Brasil-China, considerando uma classificação proposta para commodities agrícolas, minerais e produtos industriais. Adotouse um modelo de auto-regressão vetorial com correção de erro (VECM), através da decomposição de Bernanke. O período de análise compre
Economia Aplicada. Publicado em: 2011-06
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2. Dinâmica econômica das flutuações na produção de cana-de-açúcar
O objetivo deste trabalho é avaliar o papel de choques de oferta e de demanda na evolução recente da produção de cana-de-açúcar. Os testes de raiz unitária foram feitos utilizando a metodologia DF-GLS (Elliot et al., 1992) e os de cointegração, a de Johansen (1988). O modelo estimado foi um VEC - Modelo de Auto-Regressão Vetorial com Correção de
Economia Aplicada. Publicado em: 2009-09
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3. Previsão da arrecadação de receitas federais: aplicações de modelos de séries temporais para o estado de São Paulo / Federal revenue collection forecast: application of time series models at the state of Sao Paulo
O objetivo principal do presente trabalho é oferecer métodos alternativos de previsão da arrecadação tributária federal, baseados em metodologias de séries temporais, inclusive com a utilização de variáveis explicativas, que reflitam a influência do cenário macroeconômico na arrecadação tributária, com o intuito de melhorar a acurácia da pre
Publicado em: 2009
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4. Monetary policy, inflation and the level of economic activity in Brazil after the Real Plan: stylized facts from SVAR models
Este artigo obtém alguns fatos estilizados sobre as flutuações de curto prazo da economia brasileira após o Plano Real, dando atenção especial à identificação dos efeitos dos choques da política monetária. Dadas as alterações na política monetária, ocorridos após o Plano Real, optamos por dividir a nossa análise em dois subperíodos (1996:07
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2008-06
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5. External Capital Flows, Economic Growth and Development: Evidences of Causality. / Fluxos de capitais externos, crescimento e desenvolvimento econômico: evidências de causalidade
A redução da pobreza é um problema amplamente discutido no mundo. Por meio do crescimento econômico, os países podem melhorar seu padrão de vida e alcançar maiores níveis de desenvolvimento. Com a abertura promovida no contexto da globalização, houve aumento no fluxo de bens e capitais externos para os países em desenvolvimento, favorecendo seu cr
Publicado em: 2007
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6. O USO DE MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL PARA REGRESSÃO (SVR) NA ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DO BRASIL / THE USE OF SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) IN ESTIMATING THE BRAZILIAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
Nessa dissertação um novo método para previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira - ETTJ brasileira - conhecido como Máquina de Suporte Vetorial para Regressão é investigado, comparando-o com os métodos tradicionais, tais como modelos VAR (Vetor Auto- regressivo) e ECM (Modelos de Correção de Erros). Utiliza-se além dos retornos de t
Publicado em: 2007
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7. Inflação e retorno do mercado acionário em países desenvolvidos e emergentes
Diferentes explicações têm sido sugeridas à intrigante relação negativa observada entre retornos acionários e inflação. As mais populares são a Hipótese de Efeitos Fiscais (Feldstein, 1980), a Hipótese Proxy (Fama, 1981), e a Hipótese de Causalidade Inversa (Geske & Roll, 1983). A cadeia de causalidade entre as variáveis é crucial para determi
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2006-09
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8. A study of the relation between value drivers and stock prices on Brazilians capital markets. / Um estudo da relação entre macrodirecionadores de valor e o preço da ação no mercado de capitais brasileiro
A partir da década de 90, a abertura e liberalização de fluxos de capitais, somados à intensificação dos processos de fusões, aquisições e privatizações evidenciaram a necessidade de se saber qual é o valor de uma empresa e quais variáveis o afetam. Ao encontro a esta necessidade, este trabalho foi desenvolvido para investigar as variáveis cons
Publicado em: 2006
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9. Oferta de exportação de açúcar do Brasil
O objetivo deste trabalho é estimar uma função de oferta de exportação brasileira de açúcar utilizando a metodologia de Auto-Regressão Vetorial com identificação pelo processo de Bernanke. Os dados utilizados são do período de outubro de 1995 a dezembro de 2002. A equação especificada para avaliar os impactos de variações nas condicionantes d
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2004-01
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10. A hipótese das expectativas na estrutura a termo de juros no Brasil: uma aplicação de modelos de valor presente
Utilizando dados financeiros brasileiros da BM&F, testa-se a validade do modelo de valor presente na estrutura a termo de juros, também conhecido na literatura como Hipótese das Expectativas. Estes modelos relacionam a taxa de juros de longo prazo à uma média das taxas de juros de curto-prazo mais um prêmio de risco, invariante no tempo. Associada a est
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2003-12
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11. Price transmission among products of the sugar-ethanol sector in São Paulo state. / Transmissão de preços entre produtos do setor sucroalcooleiro do estado de São Paulo.
No começo da década de 1990 deu-se início ao processo de desregulamentação dos preços dos produtos do setor sucroalcooleiro através da liberação de seus preços. Neste contexto, esses preços passaram a ser determinados de acordo com as regras de livre mercado. Desde então, o setor sucroalcooleiro tem passado por profundas transformações num per�
Publicado em: 2003