At Risk Metrics
Mostrando 1-10 de 10 artigos, teses e dissertações.
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1. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
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3. Horse grazing systems: understory biomass and plant biodiversity of a Pinus radiata stand
Horse grazing systems may affect productivity and biodiversity of understory developed under Pinus radiata D. Don silvopastoral systems, while acting as a tool to reduce the risk of fire. This study compared continuous and rotational grazing systems effect upon biomass, fractions of stem, sprouts, leaves and woody parts of Ulex europaeus L. and alpha (Specie
Scientia Agricola. Publicado em: 2012-02
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4. Gestão estratégica de riscos de um ativo de produção de petróleo: uma abordagem quantitativa
O objetivo dessa dissertação é estabelecer um modelo quantitativo de gestão de riscos estratégicos de um ativo de produção de petróleo, notadamente o valor em risco do seu fluxo de caixa e de sua rentabilidade. Para tanto, foi utilizado um modelo de fluxo de caixa onde a receita operacional foi definida como variável estocástica. A receita operac
Publicado em: 01/07/2011
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5. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio / Multivariate and Univariate Models for Forecasting a Portfolios Value-at-Risk
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH a
Publicado em: 2010
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6. Gestão de risco em entidades fechadas de previdência complementar - EFPC - fundos de pensão
As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) possuem significativa relevância na economia brasileira com seus ativos dos fundos de pensão representando 16,8% do PIB em dezembro de 2009. O sistema de gerenciamento de risco dos fundos de pensão ainda não evoluiu na mesma proporção em que evoluiu em outros segmentos do mercado financeiro bras
Publicado em: 2010
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7. MÉTRICAS DE SEGURANÇA DE SOFTWARE / SOFTWARE SECURITY METRICS
Today`s growing dependency on information technology (IT) makes software security a key element of IT services. In recent years public and private institutions raised the investment on information security, however the number of attacks is growing faster than our power to face them, putting at risk intellectual property, customer`s confidence and businesses
Publicado em: 2007
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8. THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL / O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
At Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), evidences are found that volatility timming models, have signicant economic value when comparing with the simple unconditional variance matrix, in a framework of portfolio optimization. Going further, this work analyze if the more complex Constant (CCC) and Dynamic (DCC) Conditional Corrrelation models, suggested respectiv
Publicado em: 2007
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9. Estudo comparativo dos modelos de value-at-risk para instrumentos pré-fixados. / A comparative study of value-at-risk models for fixed rate instruments.
Value-at-Risk (VaR) has become the primary tool for the systematic measuring and monitoring of market risk in most financial institutions. VaR is a statistical measure that comprises not only the exposure but also the market volatility in a single number. The main purpose of this work is to evaluate the performance of the well-known value-at-risk models - Ri
Publicado em: 2001
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10. Occupational exposure to magnetic fields and the risk of brain tumors
We investigated the association between occupational exposure to extremely low-frequency magnetic fields (MFs) and the risk of glioma and meningioma. Occupational exposure to MF was assessed for 489 glioma cases, 197 meningioma cases, and 799 controls enrolled in a hospital-based case–control study. Lifetime occupational history questionnaires were adminis
Duke University Press.