Retorno Acionário e Variáveis Macroeconômicas: uma análise setorial para o Brasil / Stock Returns and Macroeconomic Variables: a sector analysis for Brazil

AUTOR(ES)

Luigi Mariani Filho

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal investigar como choques em variáveis macroeconômicas afetam os retornos acionários de setores específicos da economia brasileira. Com a utilização da metodologia VAR (vetor auto-rregressivo), foram analisadas as respostas ao impulso sobre os índices setoriais, e os resultados obtidos mostram que choques nas variáveis macroeconômicas causam efeitos pequenos e não significativos sobre os retornos dos índices de mercado

ASSUNTO(S)

retorno acionário vetor auto-regressivo sector analysis stock return economia análise setorial vector auto regression

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