Propagation and combat of banking liquidity crisis: the case of the small crisis of 2004 / Propagação e combate à crise de liquidez bancária: o caso da minicrise de liquidez de 2004

AUTOR(ES)

Carlos Ahmar

DATA DE PUBLICAÇÃO

2006

RESUMO

A intervenção no Banco Santos, em novembro de 2004, propiciou o surgimento de uma crise de liquidez em um segmento bem delimitado do mercado bancário brasileiro. O presente estudo procurou caracterizar e dimensionar o fenômeno com base em dados contábeis e informações publicamente disponíveis de 84 instituições do mercado. Utilizou-se a análise gráfica associada à análise de correlação para avaliar o comportamento dos saldos das contas Depósitos antes e após a intervenção. Como resultado, os bancos foram segregados em 5 grupos. O grupo que agregou os maiores bancos do mercado passou a ser o grupo de controle para a análise. A delimitação do grupo dos bancos, presumivelmente, contagiados (grupo de estudo) possibilitou avaliar a evolução dos resgates de depósitos e o papel das carteiras de crédito e de títulos como provedoras de liquidez. A análise realçou a importância dos depósitos compulsórios sobre depósitos a prazo como reserva de liquidez. Determinou-se também o volume de créditos cedidos ao longo do período. Concluiu-se que houve uma mudança no perfil das carteiras de crédito dos bancos afetados, com um aumento do percentual aprovisionado para risco de crédito, aproximando-o dos valores do grupo de controle, que utiliza critérios mais conservadores. Procurou-se, por fim, cotejar os eventos observados e as características do sistema financeiro brasileiro com o arcabouço teórico e empírico existente, principalmente em relação a dois aspectos: fundamentos que justificam o exercício da supervisão bancária e teoria das cascatas de informações analisada no âmbito das corridas bancárias.

ASSUNTO(S)

bank run banking crisis crise financeira depósito compulsório central bank banco central liquidity crisis sistema financeiro crise bancária

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