Previsão de volatividade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
AUTOR(ES)
Margueron, Felipe Lourenço
DATA DE PUBLICAÇÃO
28/06/2006
RESUMO
Este trabalho compara diferentes metodologias de previsão de volatilidade para vértices da estrutura a termo de juros em reais e propõe um novo modelo, batizado como COPOM-GARCH, para estimação desta. O modelo COPOM-GARCH se utiliza de duas variáveis dummy, uma no dia de divulgação do resultado da Reunião do COPOM e outra no dia seguinte, para fazer uma melhor previsão da volatilidade tanto nestes dois dias quanto nos dias subseqüentes.
ASSUNTO(S)
taxas de juros risco (economia) mercado financeiro
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/340Documentos Relacionados
- Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade
- Estrutura a termo da taxa de juros e imunização: novas perspectivas na gestão do risco de taxa de juros em fundo de pensão
- A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos
- Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos
- Dois ensaios em econometria financeira: modelagem, previsão e stress da estrutura a termo das taxas de juros