Previsão de retornos de ações dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, por meio de rna e modelos arima-garch

AUTOR(ES)

Oliveira, Mauri Aparecido De, Montini, Alessandra De Ávila, Bergmann, Daniel Reed

FONTE

RAM. Revista de Administração Mackenzie

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008-02

RESUMO

O objetivo deste trabalho é realizar previsões de séries de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, utilizando redes neurais artificiais (RNA) do tipo feedforward treinadas com algoritmo de Levenberg-Marquardt e modelos Arima-Garch. Selecionaram-se duas séries de cada setor, e os dados foram obtidos da economática. Para o setor financeiro, são analisadas as séries dos bancos Bradesco e Itaú, no setor de alimentos a Perdigão e a Sadia, no setor industrial a Marcopolo e a Gerdau, e no setor de serviços o Pão de Açúcar e Lojas Americanas. Verificou-se que as previsões realizadas pelas duas técnicas têm desempenhos parecidos, não revelando superioridade de nenhuma técnica.

ASSUNTO(S)

séries temporais previsão algoritmo de levenberg-marquardt redes neurais arima-garch

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