Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais
AUTOR(ES)
Fernandes, Moacir Arrieche
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
As redes neurais podem ser uma alternativa aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação de opções quando a dinâmica do ativo primário não for conhecida ou quando a equação associada à condição de não-arbitragem não puder ser resolvida analiticamente. Este trabalho compara a performance do modelo tradicional de Black-Scholes e as redes neurais. Os modelos foram utilizados para precificar e realizar a cobertura dinâmica das opções de compra das ações de Telebrás. Os resultados obtidos sugerem que as redes neurais deveriam ser consideradas pelos operadores de opções como uma alternativa aos modelos tradicionais.
ASSUNTO(S)
sistemas especialistas : redes neurais : sistema de apoio a decisao : tomada de decisao acoes
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/2818Documentos Relacionados
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