Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
AUTOR(ES)
Franco, Patricia Calazans Albuquerque de Mello
DATA DE PUBLICAÇÃO
30/05/2008
RESUMO
O presente estudo apresenta um modelo de previsão do preço e do volume comercializado no mercado transoceânico de minério de ferro. Para tanto, foi desenvolvido um modelo VAR, utilizando, além das variáveis endógenas com um lag de diferença, o preço do petróleo Brent e um índice de produção industrial. Após testar raiz unitária das variáveis e constatar que nenhuma era estacionária, o teste de cointegração atestou que existia relação de longo prazo entre as mesmas que era estacionária, afastando a possibilidade de uma regressão espúria. Como resultado, a modelagem VAR apresentou um modelo consistente, com elevada aderência para a previsão do preço e do volume negociado de minério de ferro no mercado transoceânico, não obstante ele tenha apresentado alguma imprecisão no curto prazo.
ASSUNTO(S)
minérios de ferro siderurgia cointegração
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/7835Documentos Relacionados
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