Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima

AUTOR(ES)

Trevisan, Elma Suema, Souza, Reinaldo Castro, Souza, Leonardo Rocha

FONTE

Pesquisa Operacional

DATA DE PUBLICAÇÃO

2000-06

RESUMO

Os modelos ARFIMA caracterizam-se por sua longa dependência e por possuírem o parâmetro d do modelo ARIMA (grau de diferenciação) assumindo valores fracionários. Quando no caso d Î (-0,5; 0,5), há estacionariedade. A longa dependência aparece quando d é positivo. Este trabalho visa testar e comparar duas metodologias para o processo de estimação de d, baseadas na função Periodograma e na função Periodograma Suavizado. Através de séries sintéticas geradas para este fim, foram realizadas simulações em quatro diferentes estruturas ARFIMA, a saber : (0,d,0), (1,d,0), (0,d,1), (1,d,1) para três possíveis valores de d, (0,0; 0,10; 0,25 e 0,40).

ASSUNTO(S)

arfima longa dependência d fracionário periodograma

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