Essays on price dynamics
AUTOR(ES)
Silva, Joao Luiz Ayres Queiroz
DATA DE PUBLICAÇÃO
26/07/2011
RESUMO
Esta tese tem como objetivo principal aproximar a evidencia empirica existente sobre os agregados macroeconomicos com as novas evidencias empiricas baseadas nos micro dados de precos ao consumidor, tendo como base os modelos padroes de rigidez de preco utilizados na literatura de politica monetaria. Para isso, esta tese utiliza a base de dados individuais de precos ao consumidor no Brasil fornecida pela Fundacao Getulio Vargas. Especificamente, esta tese foca em tres temas principais: a existencia de variac˜oes temporararias de precos, a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor e o formato das func˜oes hazard. Os resultados mostram que: existe de fato uma correlac˜ao entre as variaveis referentes as mudancas temporararias de precos e os agregados macroeconomicos; a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor apresenta efeitos significativos sobre a dinamica dos agregados macroeconomicos; e por fim, o formato mais geral da func˜ao hazard proposta nesta tese possibilita novas dinamicas dos agregados macroeconomicos.
ASSUNTO(S)
dinamica de precos rigidez de precos micro dados brasil promocoes mudancas temporarias de precos heterogeneidade função hazard politíca monetária estimação bayesiana price dynamics price stickiness micro data brazil sales temporary price changes heterogeneity hazard function monetary policy bayesian estimation preços política monetária macroeconomia política de preços
