Comparing Value-at-Risk Methodologies
AUTOR(ES)
Lima, Luiz Renato Regis de Oliveira
FONTE
Fundação Getulio Vargas
DATA DE PUBLICAÇÃO
01/11/2006
RESUMO
pt
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/906Documentos Relacionados
- Evaluating Value-at-Risk models via Quantile regressions
- Estudo comparativo dos modelos de value-at-risk para instrumentos pré-fixados.
- Teoria de carteiras e value-at-risk â estudo de caso da Capef
- Portfolio optimization using Mean Absolute Deviation (MAD) and Conditional Value-at-Risk (CVaR)
- Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de mercados emergentes e em desenvolvimento