Combinação de previsões aplicada à volatilidade

AUTOR(ES)

Cavaleri, Rosangela

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsões. As técnicas de combinação de previsões podem incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsão. As técnicas de combinação têm como objetivo principal incorporar vários modelos com a finalidade de reduzir as medidas de erro de previsão. Este trabalho apresenta uma comparação da acurácia dos modelos individuais e das técnicas de combinação. Os modelos individuais incluídos nas técnicas de combinação são os modelos da família GARCH, o modelo de Alisamento Exponencial e o de Volatilidade Estocástica. Já as técnicas de combinação escolhidas foram a técnica de combinação por média aritmética, a técnica de combinação de pesos fixos proposta por Granger e Ramanathan (1984), a técnica de combinação com pesos móvel de Terui e Djik (2002).

ASSUNTO(S)

mercado financeiro combination of prevision volatilidade models of prevision volability mercado de ações modelo de previsão financial market econometria

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