BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES / BOOTSTRAP IN STRUCTURAL MODELS: BUILDING CONFIDENCE INTERVALS AND HYPOTHESIS TESTS

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

1998

RESUMO

O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-paramétrico para estudar o comportamento dos hiperparametros em modelos de espaço de estados nos casos de nível e tendência linear locais. Intervalos de confiança baseados em quatro métodos bootstrap diferentes são calculados e comparados quanto à probabilidade de cobertura, produzindo resultados satisfatórios. Constatamos também a eficiência dos testes boopstrap para os casos em que os hiperparâmetros caem no limite do espaço paramétrico, situação que inviabiliza o uso dos testes clássicos por violar uma das condições de regularidade do estimador de máxima verossimilhança.

ASSUNTO(S)

bootstrap tests modelo linear local level model testes bootstrap linear model modelo de nivel local

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