Avaliação de modelos usados para estimar a probabilidade de default

AUTOR(ES)

Líneke Clementino Sleegers Rocha

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

27/02/2012

RESUMO

O trabalho identifica determinantes da taxa de default no mercado de empréstimos imobiliários por meio da comparação de modelos alternativos considerando variáveis do perfil do tomador de crédito e características do contrato. O estudo considerou modelos estimados por regressão logística e análise de sobrevivência de Cox. A inclusão de variáveis macroeconômicas foi testada nos modelos identificados para verificar o ganho no poder preditivo. A acurácia dos modelos foi verificada por meio dos indicadores Kolmogorov Sminorv, razão de acurácia, AUROC e entropia. Os resultados indicam melhor acurácia para os modelos estimados por regressão logística, sendo observada uma melhora significativa após a inclusão de variáveis macroeconômicas.

ASSUNTO(S)

mercado financeiro logística avaliação variáveis aleatórias economia probability of default logistic regression survival analysis mortgage market accuracy

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