Aprecamento De Mercadorias
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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2. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities / Impact of jumps on commodity prices behavior
Neste trabalho analisa-se a relevância de saltos no apreçamento de derivativos de commodities através da comparação de dois modelos. O primeiro leva em consideração um convenience yield com reversão à média, enquanto o segundo é uma generalização do primeiro com saltos no preço à vista. Ambos os modelos são estimados por meio de uma abordagem
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/12/2012
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3. Avaliação da utilização e precificação de modelos contábeis e de analistas no mercado brasileiro / Evaluation of the use and pricing of accounting models and financial analysis models in the Brazilian market
A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o grau de acurácia dos modelos de avaliação baseado em informações contábeis e do preço-alvo indicado pelos analistas de mercado, quando comparados ao valor real da ação. Somado a este objetivo, o estudo busca verificar, via aplicação de questionário, a importância dos modelos de apr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/09/2012
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4. Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais
No estudo aqui apresentado, aplicou-se um modelo de rede neural multicamadas para o apreçamento de calls sobre taxa de câmbio R$/US$, negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. A partir dos preços efetivamente praticados no mercado, comparou-se o desempenho entr
Revista de Administração (São Paulo). Publicado em: 2012-03
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5. Apreçamento racional de mercadorias utilizando modelo de valor presente para o boi gordo no período de 2001 a 2008
Campbell and Schiller (1987) proposed, within the scope of econometric analysis and cointegration, a powerful tool that enabled the present value model tests to also test market rationality and efficiency. The opportunity offered by the present value model of a substantial and settled fundamental value theory together with a powerful tool kit of empiricaleco
Publicado em: 2010
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6. Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro : análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores usando como referências o estimador clássico, a volatilidade realizada e a volatilidade implícita de 1 mês da série de opções no
Publicado em: 08/01/2008
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7. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008