Algoritmos De Negociacao
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Algoritmos de negociação com dados de alta frequência / Algorithmic Trading with high frequency data
Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices: BOVESPA (IND), o mini índice BOVESPA (WIN) e a taxa de câmbio (DOL). Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmica das negociações. No conjunto de valores encontr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/03/2012
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2. Estudo de algoritmos de controle de admissão em servidores Web distribuídos com QoS / Study of admission control algorithms on QoS distibuted web server
Esta dissertação de mestrado apresenta a prototipação de uma arquitetura denominada ServidorWeb com Diferenciação de Serviços (SWDS). O trabalho também apresenta a proposta, implementação e a avaliação de desempenho de dois algoritmos de controle de admissão denominados Algoritmo de Negociação e Algoritmo de Reserva de Conexões. O objetivo pr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/06/2011
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3. Sistemas multiagentes em mercados de energia elétrica / Multiagent systems bidding approach for competitive electricity markets
Sugerimos uma abordagem evolutiva para o projeto de estratégias de interação em sistemas multiagentes, especialmente estratégias de oferta modeladas como sistemas baseados em regras nebulosas. O objetivo é a aprendizagem das estratégias de oferta em leilões em modelos em que a base de conhecimento sofre evolução para melhorar o desempenho dos agente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/12/2010
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4. Redes neurais, lógica nebulosa e algoritmos genéticos: aplicações e possibilidades em finanças e contabilidade
Existem problemas em Finanças e Contabilidade que não podem ser resolvidos facilmente através de técnicas tradicionais - por exemplo, previsão de falências e estratégias para negociação em bolsas de valores. Nestes casos, uma das alternativas é o uso de métodos de inteligência computacional. Este artigo analisa pesquisas empíricas publicadas em
JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management. Publicado em: 2010
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5. LaconiBot: um agente para atuar em leilões do tipo CDA do TAC. / LaconiBot: an agent to act on auction-type CDA in the TAC.
Este trabalho descreveu e avaliou o agente LaconiBot em uma versão modificada do ambiente Trading Agent Competition (TAC) Classic. Tal agente se utiliza de técnicas de Inteligência Artificial voltadas a resolução de alguns problemas encontrados no processo de negociação Continuous Double Auction (CDA) do TAC. Foi utilizado um controlador Fuzzy para re
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/08/2009
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6. Aprendizagem de políticas de oferta de negociação entre agentes cognitivos
This work proposes an approach to generate pro-active offer and counter-offers politics in a process of bilateral negotiations between cognitive agents with learning machine capacities. The applications of this work are destined to commercial negotiations to purchase and sale of products and services. The approach is configured, as each participant in a nego
Publicado em: 2008
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7. "Mecanismos de negociação no módulo de controle de admissão da arquitetura de servidor web com diferenciação de serviços (swds)"
Esta dissertação de mestrado apresenta a implementação e validação de mecanismos de negociação no módulo de controle de admissão de uma arquitetura de servidor web com diferenciação de serviços - SWDS. Foram propostos dois algoritmos, um deles denominado algoritmo de negociação forçada e o outro algoritmo de negociação com a participação
Publicado em: 2006